Tengo que dejarla habierta para jugar online a un juego pirata y no lo tengo muy claro
nat abierta, significa simplemente abrir algunos puertos. No es inseguro, yo no le veo ningún problema, si la aplicación requiere esos puertos abiertos pues los abres.
busca por el significado de NAT en la Wikipedia y lo entenderás mejor, no significa dejar todo abierto.
Depende de los puertos. Supongo que no habrás redireccionado todos los puertos hacia tu ordenador o lo hayas puesto como DMZ (http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_desmilitarizada), no?
De ser así, tu equipo estará más expuesto a ataques.
Por último, comprueba si el servidor del juego soporta UPnP (http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Plug_and_Play).
PD: Mientras estabas escribiendo, una nueva respuesta fue publicada.