Verán, el otro día me compre un servidor dedicado, y le puse squid3, pero el proxy solo es valido para http, no funciona en steam ni skype ni nada, ¿que debo hacer?, ya he buscado muchos tutoriales pero nada.
squid es un proxy http y https, pero no un proxy socks.
Tienes varias opciones si tienes un servidor dedicado, puedes usar un túnel en ssh o instalar una VPN.
Un web proxy (squid) sólo sirve para navegar.
Crear Tunel SSH usando Putty
http://blog.elhacker.net/2013/03/crear-tunel-ssh-windows-linux-usando-putty.html
Navegar de forma segura mediante túneles SSH
http://foro.elhacker.net/seguridad/navegar_de_forma_segura_mediante_tuneles_ssh-t339204.0.html
[?] Túneles SSH y Túneles VPN
http://foro.elhacker.net/seguridad/tuneles_ssh_y_tuneles_vpn-t377286.0.html