Lo que necesitas se llama
Proxy. El diagrama de una red que emplea un servidor Proxy seria como la de abajo.
(http://safopage.files.wordpress.com/2010/03/proxy.jpg)
Citartengo que tener 2 tarjetas de red
Si, una para el trafico entrante y otra para el trafico saliente, el servidor proxy haría de puente. En realidad el proxy filtra el trafico que pasa por el.
Citarquiero filtrar contenido web
Puedes usar
Squid (http://www.squid-cache.org/), es fácil de administrar y configurar y dispone de muchos módulos. Si prefieres hacerlo en Windows te sugiero el
Optenet. (http://optenet.com/es/webfilter.asp)
Este ultimo es de pago, a diferencia de Squid que es gratuito.