Muy facil, vas a proyecto>componentes eliges Microsoft Common Dialog Control 6.0 y aceptar. Te aparecera una nueva herramienta, la agregas al proyecto, pones un boton y un textbox y listo:
Código (vb) [Seleccionar]
Private Sub Command1_Click()
CommonDialog1.ShowOpen
Text1.Text = CommonDialog1.FileName
End Sub