En tiempo de diseño ya debes tener definido el evento (lo que tenga que hacer)... simplemente crea la función que actúa como evento y que reciba los parámetros que recibiría si lo definieras sobre el tipo de control que creas dinámicamente.
Luego al momento de crear el control, lo enganchas al controlador (AddHandler... ) de eventos que creaste durante diseño...
Luego al momento de crear el control, lo enganchas al controlador (AddHandler... ) de eventos que creaste durante diseño...