Interceptar y desviar comunicaciones de Internet Explorer

[jamonserrano]

Buenas, tengo que programar una aplicación cliente/servidor y necesito vuestra ayuda,
porque en cuestión de redes soy un completo novato.

Me gustaría desviar todas las peticiones http y ftp del navegador Internet Explorer
(salientes y entrantes) para que pasen a través de un servidor propio.

Es decir:

Petición:     mi_pc -> (mi_servidor.com) -> webdestino
Respuesta:  mi_pc <- (mi_servidor.com) <- webdestino

Los clientes van a usar Windows y en el servidor puedo elegir Windows o Linux.

¿Qué APIs / librerías / Aplicaciones necesito?
¿Puedo usar un lenguaje interpretado como Perl o Python o es una tarea de bajo nivel y requiere C++?

Y por supuesto os agradecería cualquier enlace a documentación útil.
Creo que lo que quiero hacer es algo parecido a un Firewall o un Proxy, pero no entiendo la diferencia.

Saludos, amigos.