Duda Zone Alarm

[MetalOro]

Buenas, realmente no tengo mucho conocimiento sobre redes, pero quisiera saber como funciona un pc conectado a internet, es decir, al estar conectado a internet, necesariamente estoy diciendo que tengo una red?, por que digo esto, por que de la nada surgio un mensaje del "Zone Alarm" diciendome que se encontro una nueva red, entonces, que significa eso? les dejo una imajen y espero me puedan explicar un poco, gracias de antemano.