Help...!!!!

[Mclaren_West]

Hola como estan mi duda es esta, tengo que hacer esto: cuando uno carge el programa saben que esta el boton de minimizar maximizar y salir "x" bueno la cosa es esta cuando yo le de salir "x" me tiene que aprecer un mensaje que me pida si deseo guardar lo que estoy haciendo o perder toda esa informacion pero mi problema es este, necesito hacerlo con apis y yo de eso no se nada y  tambien como hago para que guarde la informacion para luego poder utilizarla de nuevo espero que me puedan ayudar xD gracias de antemano por su respuesta