Te hice un pequeño ejemplo espero te sirva...
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import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
class Ejemplo{
public static void main(String[] args)
{
Ventana v=new Ventana();
v.setVisible(true);
}
}
class Ventana extends JFrame{
public Ventana()
{
this.setTitle("Ventana");
this.setSize(200,200);
NuevoPanel p=new NuevoPanel();
add(p);
}
}
class NuevoPanel extends JPanel{
JButton btnCerrar=new JButton("Cerrar Programa");
public NuevoPanel()
{
this.setLayout(new BorderLayout());
this.add(btnCerrar);
OyenteCerrar cerrar=new OyenteCerrar();
btnCerrar.addActionListener(cerrar);
}
class OyenteCerrar implements ActionListener{
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.exit(0);
}
}
}