mejor postea los datos en el formulario en vez de pasarlos por get, asignale una value al select (cada option)
o... asigna un value y dependiendo del valor de $_GET['Pais'] o $_GET['Estado'] agrega selected="selected" al option que deseas conservar...
o... asigna un value y dependiendo del valor de $_GET['Pais'] o $_GET['Estado'] agrega selected="selected" al option que deseas conservar...