Si tienes un proceso muy largo como descargar un archivo, es recomendado usar un hilo que haga esa tarea, ya que si lo colocas supongamos dendro del constructor de la class par la GU todos los componentes estaras congelados hasta que el proceso termine , como tu estas diciendo que lo vas a ser secuencial y todo estara en un solo proceso gui y descarga esto congelara la gui hasta que termine el proceso sin dudas.
Un Saludo.
Un Saludo.