Primero, descargala. Si laquieres ya compilada, puedes probar desde auí: https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries
Luego, toca poner las opciones de Code::Blocks. Te pongo como lo tengo yo para que te orientes:
Luego, toca poner las opciones de Code::Blocks. Te pongo como lo tengo yo para que te orientes: