Leete este paper, es imprescindible. Enumera todos los metodos de keyloggers conocidos:
Solo podrías saber cuando tu aplicación se cierra por el mensaje WM_QUIT... el mismo que te advierte VB6 en su evento unload... cualquier otro cierre forzoso no podrías interceptarlo.
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http://www.securelist.com/en/analysis/204791931/Keyloggers_How_they_work_and_how_to_detect_them_Part_1
http://www.securelist.com/en/analysis/204792178/Keyloggers_Implementing_keyloggers_in_Windows_Part_Two
Solo podrías saber cuando tu aplicación se cierra por el mensaje WM_QUIT... el mismo que te advierte VB6 en su evento unload... cualquier otro cierre forzoso no podrías interceptarlo.