a nivel técnico las diferencias son mucho más amplias, para tus fines, da básicamente igual...
siempre el dueño de la VPN y del proxy pueden hacer un MItM ya que aunque en el VPN la conexión va cifrada, se cifra entre el cliente y el nodo de entrada del VPN, pero el servidor VPN debe descifrar la conexión para que viaje a internet nuevamente, allí el dueño del servidor puede hacer lo que quiera con los datos
siempre el dueño de la VPN y del proxy pueden hacer un MItM ya que aunque en el VPN la conexión va cifrada, se cifra entre el cliente y el nodo de entrada del VPN, pero el servidor VPN debe descifrar la conexión para que viaje a internet nuevamente, allí el dueño del servidor puede hacer lo que quiera con los datos