Checate este post, alli explican eso que necesitas.
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,86571.0.html
Saludos
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Private Sub Command1_Click()
Dim TXT As String
CommonDialog1.ShowOpen
TXT = CommonDialog1.FileName
If TXT = "" Then
si el usuario le dio cancelar la variable txt esta vacia
else
si el usuario le dio aceptar, la variable lleva el nombre del archivo
End If
End Sub