Yo siempre he compilado con las librerías dinámicas, si no recuerdo mal, compilarlas estáticas hacía que éstas fuesen "incluidas" dentro del .exe, no?
PD: Estaba comentando antes que SFML sigue en desarrollo, que tienen un foro donde el creador suele responder el mismo día y tal, y precisamente hoy ha sacado la versión 2.1
Además anuncia que en la siguiente versión, tiene pensado portabilizar SFML en iOS y android, un buen notición.
http://en.sfml-dev.org/forums/index.php?topic=12400.0
Saludos
PD: Estaba comentando antes que SFML sigue en desarrollo, que tienen un foro donde el creador suele responder el mismo día y tal, y precisamente hoy ha sacado la versión 2.1

http://en.sfml-dev.org/forums/index.php?topic=12400.0
Saludos