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Es simplemente texto eso, no ahorras nada, funciona igual y el codigo final es exactamente igual.

http://foro.elhacker.net/asm/libro_de_ensamblador-t255032.0.html

Si:
http://en.wikipedia.org/wiki/Netwide_Assembler

[0x00000000L]

El primer parametro es un HWND, pasandole el correcto deberias solucionar ambos problemas ya que como dice la documentacion:

MB_APPLMODAL
0x00000000L

The user must respond to the message box before continuing work in the window identified by the hWnd parameter. However, the user can move to the windows of other threads and work in those windows.

...

MB_APPLMODAL is the default if neither MB_SYSTEMMODAL nor MB_TASKMODAL is specified.

Intel, si queres aprender PC.

VC++; esto ya se pregunto 1000 veces, usa el buscador la proxima vez por favor.

Lee la referencia de la MSDN, tambien la de VirtualQuery ya que la Ex hace lo mismo pero permite especificar el proceso en cuestion (en lugar de trabajar sobre el proceso propio).

No hace falta generar el codigo en modo de depuracion (debug) para que se generen los simbolos (.pdb), habilitar esa opcion sola es suficiente.

Si, tenes que sacar todos, uno es suficiente para jode el buffer de ENTRADA. No confundan con la pantalla que es de salida.

Si ya estas depurando el ejecutable no deberias tener el mas minimo problema en pasar al codigo de la DLL cuando llamas a sus funciones, pone un __debugbreak(); si te queres asegurar que funcione.