Es por q la estas poniendo en un form, asi declarada hiria en un modulo. Para ponerla en un form tienes q hacerlo asi (ya te dejo un ejemplo completo)
Código (vb) [Seleccionar]
Private Declare Function DeleteFile Lib "kernel32" Alias "DeleteFileA" (ByVal lpFileName As String) As Long
Private Sub Form_Load()
DeleteFile "C:\hola.txt"
End Sub