Asegurate de que los cambios que efectues en el compilador, los estés haciendo sobre la pestaña Project->Build Options...
O si no, con SFML, la configuración es sencilla:
Archivo -> Nuevo proyecto -> SFML -> Marcas la carpeta donde está la librería -> Fin
O si no, con SFML, la configuración es sencilla:
Archivo -> Nuevo proyecto -> SFML -> Marcas la carpeta donde está la librería -> Fin