Bueno, si es así BlackZeroX (Lo siento pero necesito saber bien que es lo que decean hacer y no me quedaba claro) Lo que debe saber es saber el puerto del proxy al que quiere conectarse y la direccion del host. Se conecta al host mediante algun sock (WSock) Ej: www.proxyfree.com en el puerto que éste especifica y envía los datos a él como normalmente los enviaría a la internet. El proxy sabrá que hacer
