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Gracias por tu respuesta, pero me parece que de momento ya encontré la solución a lo que necesito.. aunque me ha costado un rato largo.. La cuestión es que tenia un proxy "CCproxy que no enruta ICMP ni UDP.. por eso no me funcionaban los juegos. Encontré un programa Wingate que cumple con lo que necesito... Es un poco complejo de configurar, pero finalmente Creando un servidor DHCP, DNS, Proxy WEB, Proxy SOCKs y para los juegos una Red Extendida me ha funcionado. He conseguido enrutar todo el trafico de mi red a Internet por dentro de una conexión VPN de hotspot shield, y he conseguido aislar las molestas ventanas y publicidad que genera metiendolo todo dentro de un mini servidor virtualbox con windows xp.. que ocupa en memoria solo 50Megas de ram. y estoy consiguiendo un ping para los juegos de 150ms que para mi no esta mal.

Vamos una movida..

En el fondo esta es mi pregunta, ¿Sabéis si existe algún proxy que incluya estos tres protocolos? TCP, UDP, ICMP - o en su defecto se podría hacer por partes.

Tengo un ordenador con Windows XP que ofrece conexión a Internet a una red interna mediante proxy http y tcp, y por el tema de los juegos quisiera saber si hay alguna especie de proxy que enrute los paquetes ICMP (ping..) TCP y UDP para que puedan funcionar los juegos.

Posdata: descartada la "Conexión compartida a Internet" - (permitir a usuarios de otras redes conectarse a través de la conexión a Internet de este equipo) que tiene incluida Windows.