Muchas gracias por responder Valkyr, creí que nadie contestaría, voy a probar lo que me sugieres en un rato mas y comento como me fue, espero funcione, sigo buscando y voy a ver si funciona lo que mencionas.
Gracias y saludos.
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if(evt.getKeyCode() == KeyEvent.VK_WINDOWS){//o también con VK_HOME
evt.consume();
System.out.println("Presiono Inicio");
}
//o así
if(keyCode==524){
System.out.println("Press Inicio");
//JOptionPane.showMessageDialog(null, "Debe esperar a que el profesor Libere los Equipos");
//pantalla.setFullScreenWindow(this);
evt.consume();
}