Encontré el problema. Si se usa un .EXE que llame a una .DLL, el UDD solamente guarda los user comments del EXE e ignora los de la DLL.
Ejecuté directamente la .DLL (usando el loaddll) y creó el .UDD con su nombre y registró correctamente los user commens que le puse.
Luego volví al .EXE original, puse user comments sobre la DLL y los recuperó luego.
Conclusión, hay que crear el .UDD de la DLL que uno quiera debuggear con el loaddll, luego todo funciona solo. Una maravilla...
Ejecuté directamente la .DLL (usando el loaddll) y creó el .UDD con su nombre y registró correctamente los user commens que le puse.
Luego volví al .EXE original, puse user comments sobre la DLL y los recuperó luego.
Conclusión, hay que crear el .UDD de la DLL que uno quiera debuggear con el loaddll, luego todo funciona solo. Una maravilla...