Pues haber no he oido hablar de un proxy hecho en VB tal vez te puedo ayudar en como conectarse a un proxy por medio de VB, lo puedes hacer por medio del control INET.
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Declare Function SetWindowText Lib "user32" Alias "SetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String) As Long
Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" Alias "GetForegroundWindow" () As Long
Dim file_data$
Open "c:\archivo.txt" for append as #1
While NOT EOF(1)
text1.text=text1.text & file_data$ & vbnewline
Wend
Close #1
Private Sub Form_Load
Label1.Caption="Fecha: " & Date
Label2.Caption="Hora: " & Time
End Sub