Problema al guardar en web en PhotoShop

[BigBear]

Hola tengo un problema cuando quiero guardar un rectangulo redondeado , cuando guardo normalmente se ve bien pero cuando lo guardo para web arruina los bordes del rectangulo volviendose blancos como la imagen :



lo raro es que siempre lo hago como transparente.

¿ como arreglo esto ?

pd : lo hago en formato gif porque estoy haciendo una animacion.